fadacai-portfolio: Instructions file for Claude Code

Fundamental Allocation Study - Project Instructions

Project Overview

This is an investment research and portfolio management workspace. The user actively trades US stocks and options on a Level 2 options margin brokerage account (connected via the firstrade-server MCP as the reference broker integration).

Language & Format

• All output in Traditional Chinese (繁體中文)
• Thread/social media posts: plain text only, NO markdown, NO tables
• Reports and analysis: markdown tables are fine
• 不用 § 符號（2026-10-19 用戶）：章節引用一律寫「第 N 節」或直接寫段名（本期結論、附錄）

Workflow

1. /briefing — quick daily check (~1 min); /briefing full (~3 min); /briefing deep (~5 min)
   • /briefing telegram — Telegram push tier (~2-3 min)：盤中推送專用，產出 briefing-out/ 兩個檔案
   • --send 旗標（任何 tier 可加）：執行完後推送 Telegram + email 副本
   • 例：/briefing telegram --send、/briefing full --send
   • launchd 每個交易日美東 11:00（盤中，開盤 90 分鐘後；A 窗失敗 → 美東 15:00 B 窗備援）自動執行 /briefing telegram --send（週五加 --codex）。一律以美國時間為準（2026-09-30 用戶）：launchd 每 5 分鐘叫一次、runner export TZ=America/New_York 自判時窗，Mac 在哪個時區都一樣；盤前 10:30 ET 前手動送的那份不擋 11:00 盤中窗；手動補發 BRIEFING_FORCE=1 bash tools/briefing_runner.sh。機械 pass（15:40–15:58 / 16:15–19:00 ET）、盤中防睡 keep_awake_us.sh 同理；runner 固定 --model sonnet（BRIEFING_MODEL 覆寫）、重試 5 次（2026-08-05 五修：API mid-stream 斷流連殺對策）。三次以上全滅 → 互動 session 手動 /briefing telegram --send 補發（dedup 防重複）
   • Setup 文件：docs/briefing-auto-send.md
   • 今日待辦自動執行（T6.5，2026-09-08 用戶指定）：/briefing telegram 產出的「今日待辦」中，屬於機械式清理/停損、SGOV 現金停泊、或 thesis 已確認的新倉/加碼，且觸發條件量化已達成、未被任何硬線（>10%集中/財報窗/R14鎖/檔數上限/position_guard缺口）擋下、且無 T5.5 跨日反轉旗標者，直接下單，不再等用戶確認——因為用戶可能不在電腦前。金額上限 $3,000 只管新增曝險（新倉/加碼）；機械減碼/停損/平倉與 SGOV 停泊不設上限（2026-09-14）。選擇權平倉（觸及開倉時寫死的管理線）可自動；開倉不自動。Telegram 訊息內以 ✅ 已自動執行 標註（含單號），不符合條件的仍列 🎯 待辦。細則見 .claude/skills/briefing/SKILL.md Telegram Tier T6.5 節；延伸自既有互動場景「警報先做再報」規則到無人值守場景
   • 防自圓其說雙保險（2026-09-08，同上用戶指定，不用 Codex 版）：① T5.5 跨日一致性檢查——每日先讀前一交易日 telegram.txt，同一 ticker 的方向性判斷若無新數據支持卻反轉/升降級，標旗且對 T6.5 自動下單構成硬性攔阻；② T6.5 執行後強制留痕——每筆自動下單同時登錄一筆到期會被機械驗收的 thesis_ledger 條目（含具體證偽點），到期由既有 Step 0.7 due 機制自動驗收，不靠事後記憶
2. /portfolio-review — full deep report with live data via MCP
   • 無人值守（2026-10-06 用戶指定）：launchd com.fadacai.portfolio-review 每 15 分鐘叫 tools/portfolio_review_runner.sh，review_due.py 判到期（>30 天）+ 美東平日 11:30–15:00 盤中才跑 --model opus（一天一次、失敗隔天重試）→ HTML 推報告站 → Telegram（報告首段 ## 0. 本期結論 + 連結）；失敗也推。手動 --force / --notify-only <md>
3. /stock-analysis TICKER — individual stock deep dive
4. /options-strategy TICKER STRATEGY — options calculation (supports multi-ticker comparison)
5. /trade-journal log|review|summary|auto — trade records
6. /mcp-health — test all MCP server connections
7. /event-vol-scan [days] [TICKER ...] — 財報/CPI/FOMC 前末日 buy call / 雙買 straddle 機會掃描（引擎 tools/event_vol_scan.py；賣方策略不適用、仍守財報 ±48h 禁令）
8. /trade-review [2w|4w|since YYYY-MM-DD] — 每兩週交易檢討（自我進化引擎）：歸因每筆成交是「系統決策」還是「脫離 plan 的自主決策」，算三個並列指標、驗影子訊號、更新 feedback/RULES-LEDGER.md 規則命中率，輸出「本期該改哪一條規則」。引擎 tools/trade_ledger.py；briefing 距上次 >14 天會提醒。每期加跑帳戶級四指標（期間報酬/CAGR/MDD/Sharpe + profit factor）：tools/account_metrics.py scan && report --live <即時總值>（淨值標記刮自 journal/briefing 快照，2026-06-01 起；FIFO 已實現含選擇權）
   • 無人值守（2026-09-29 用戶指定）：launchd com.fadacai.trade-review 每 15 分鐘叫 tools/trade_review_runner.sh，腳本 TZ=America/New_York 自判 ET 平日 16:45–17:45 起跑 + 當日 marker（一天一次、失敗隔天重試；2026-10-29 修：原 09:30 本地在 Mac 換 CET 後 = 04:30 ET 睡眠中，launchd 沒跑）——review_due.py 判 trade-review 到期（>14 天）才執行 claude -p "/trade-review" --model fable，產出 → generate_html trade-review 推報告站 → Telegram 一則（第 6 節 本期結論 + 網頁連結）；登入失效／逾時／無產出也推 Telegram（兩週一次的工作不准靜默失敗）。手動：--force 忽略到期、--notify-only <md> 只做 HTML + 推送。log briefing-out/trade-review-runner.log
   • 交易 α（score）：進出對不對。β 對實際使用的基準回歸算（半導體對 SMH、其餘對 SPY）——用券商 β（對大盤測）套 SMH 會嚴重過度調整，結論會反過來
   • 持有 α（holding-alpha）：該不該繼續抱。滾動窗 + 建倉至今。沒有這項，純交易指標會獎勵頻繁進出、把「抱對」記為零貢獻；首測持有 α 量級大於交易 α
   • beta capture（beta-capture）：行情好的時候吃到沒有。拆基準上漲/下跌日各自回歸 β；up-β < down-β = 漲不上跌得凶。梯級停利 + 買梯會機械性壓低 up-capture，這是純 α 看不見的成本
9. PMCC 收租候選掃描 — python3 tools/pmcc_scan.py（5 因子計分卡機械化，規則 feedback/pmcc-candidate-discipline.md；每次 /portfolio-review Section I.6 自動跑，找「想留但不看好大漲」的名字轉 poor man's covered call；判斷層留給 /options-strategy）