simulate

엔진 역할

simulate는 회사 원자료와 매크로 시나리오를 결정론 드라이버 시트로 연결하는 L3 엔진이다. 난수를 쓰지 않으며 같은 target, scenario, asOf는 같은 노드별 inputsHash를 만든다. 결과는 미래 확정치가 아니라 입력 가정에 조건부인 변환 결과다.

드라이버 시트는 매크로 변수와 전달 채널마다 노드 하나를 둔다. 노드 감사에서 어느 입력이 어느 숫자를 움직였는지 그대로 읽힌다.

금리 충격은 WACC 경로를 통해 주당 DCF를 움직인다. 마진 경로는 proforma 영업이익에 충격으로 반영되어 FCF를 움직인다.

사용자 가정: 시나리오 경로와 드라이버 override

프리셋 다섯 개 밖의 가정은 사용자가 직접 넣는다. scenario, strategies 두 축 모두 경로와 드라이버 변경을 받으며, 각 축에서 실제 계산에 쓰는 값만 허용한다.

• 사용자 시나리오: scenario에 dict를 넘긴다. 키는 name, base, gdp, rate, fx다. base 프리셋(기본 baseline)의 경로 중 준 변수만 바꾼다. GDP 성장률과 기준금리는 %, 환율은 원달러 수준이다. 세 경로를 모두 주면 프리셋 길이 3년을 넘어 10년까지 펼칠 수 있다.
• 드라이버 override: overrides에 dict를 넘긴다. baseWacc, terminalGrowth, baseMargin은 %, revenueToGdp, revenueToFx, marginToGdp, nimToRate는 업종 탄성 단위다. 정한 값이 대신한 기본값 가정은 assumptions에서 빠진다.
• 검증: 모르는 키, 숫자가 아닌 값, 범위 밖 값(금리 030%, GDP -3030%, 환율 100~10,000 등), horizon보다 짧은 경로, 프리셋과 같은 name은 실행 전에 AssumptionInputError로 실패한다. 조용히 자르거나 보정하지 않는다.
• 추적: 결과의 scenarioKind는 user, scenarioBase는 바꾸지 않은 경로의 출처 프리셋이다. macroPaths는 실제로 쓴 세 경로다. 바꾼 root node는 provenance user:{name}, ref user:scenario/{name}#{variable}을 남기고, assumptionLedger에 source="user" 행이 appliedToDriverSheet=True로 남는다. 바꾸지 않은 root는 같은 프리셋 node와 inputsHash가 같다.

shock = dartlab.simulate("005930", scenario={"name": "rateShock", "rate": [5.0, 5.5, 5.5]})
shock.scenarioKind, shock.macroPaths["rate"], shock.waccPath, shock.dcfPerShare

slow = dartlab.simulate(
    "005930",
    scenario={"name": "slowDecade", "gdp": [1.0] * 5, "rate": [3.0] * 5, "fx": [1450.0] * 5},
    horizon=5,
    overrides={"baseWacc": 12.0, "terminalGrowth": 2.0},
)