detect-atr-squeeze-regime

<essential_principles>

傳統 ATR 是絕對值（價格單位），不同價位資產無法比較。 將 ATR 轉換為百分比（ATR / Close * 100）後：

• 可跨資產比較波動強度
• 能建立「常態基準」（3 年移動均值）
• 用「倍率」判定是否進入異常波動區

ATR% = (14-day EMA of True Range) / Close * 100
Ratio = Current ATR% / 3-year Rolling Mean ATR%

行情	ATR% 條件	Ratio 條件	市場特徵
orderly_market	常態區間	< 1.2	技術位有效、停損精準、趨勢追蹤可靠
elevated_volatility_trend	偏高	1.2 - 2.0	技術位減效、需放寬停損、仍有方向性
volatility_dominated_squeeze	>= 高波門檻	>= 2.0	技術位失靈、停損頻被掃、反身性主導

擠壓行情的判定需要同時滿足：

1. ATR% >= high_vol_threshold_pct（預設 6%）
2. Ratio >= spike_threshold_x（預設 2.0）

當進入 volatility_dominated_squeeze 行情：

價格運動被「被迫流」主導：

• 保證金調整 / 槓桿去化
• 期權 Delta/Gamma 避險
• 空頭回補
• 被動風險平價再平衡

技術位可靠度下降：

• 突破/跌破更常是流動性與風控觸發的結果
• 不代表基本面改變或趨勢確認

停損脆弱性：

• 同一口波動可掃過多層 stops
• 低時間尺度的 conviction trading「結構性受損」
• 宏觀看對也難撐：短期雜訊大到足以讓方向正確的部位先被洗掉

當偵測到擠壓行情時：

調整項目	秩序市場	擠壓行情
停損倍數	1.0-1.5 ATR	2.0-3.0 ATR
倉位縮放	正常	降至 1/ATR%
時間框架	日內/短線	切換到較長週期
工具選擇	裸倉位	期權/價差結構
技術位信任	高	低（視為雜訊）

</essential_principles>

1. 計算 ATR%：14 日 EMA 平滑的真實波幅百分比
2. 建立基準：3 年滾動均值作為「常態」參照
3. 判定行情：比較當前值與基準的倍率
4. 輸出建議：停損調整、倉位縮放、技術位信任度

輸出：行情判定、ATR% 數值、倍率、可操作的風控建議。

<quick_start>

最快的方式：偵測白銀（SI=F）

cd skills/detect-atr-squeeze-regime
pip install pandas numpy yfinance pandas_ta  # 首次使用
python scripts/atr_squeeze.py --symbol SI=F --quick

輸出範例：

{
  "symbol": "SI=F",
  "as_of": "2026-01-14",
  "regime": "volatility_dominated_squeeze",
  "atr_pct": 7.23,
  "atr_ratio_to_baseline": 2.41,
  "tech_level_reliability": "low",
  "tech_level_reliability_score": 28,
  "suggested_stop_atr_mult": 2.5,
  "position_scale": 0.41
}

完整分析：

python scripts/atr_squeeze.py --symbol XAGUSD --start 2020-01-01 --end 2026-01-01 --output result.json

生成視覺化儀表盤：

pip install matplotlib  # 首次使用
python scripts/plot_atr_squeeze.py --symbol SI=F --output output/

儀表盤包含：

• 價格走勢圖
• ATR% 波動率時間序列
• ATR 倍率儀表盤
• 當前狀態與風控建議面板

</quick_start>

1. 快速偵測 - 檢查單一資產的當前行情狀態
2. 多資產掃描 - 掃描多個資產尋找擠壓行情
3. 歷史回測 - 回溯識別過去的擠壓期間
4. 持續監控 - 設定警報當行情切換時通知
5. 方法論學習 - 了解 ATR 擠壓行情的理論基礎

請選擇或直接提供資產代碼開始分析。

路由後，閱讀對應文件並執行。

<directory_structure>

detect-atr-squeeze-regime/
├── SKILL.md                           # 本文件（路由器）
├── skill.yaml                         # 前端展示元數據
├── manifest.json                      # 技能元數據
├── workflows/
│   ├── detect.md                      # 單資產偵測工作流
│   ├── monitor.md                     # 多資產監控工作流
│   └── backtest.md                    # 歷史回測工作流
├── references/
│   ├── methodology.md                 # ATR 擠壓行情方法論
│   ├── input-schema.md                # 完整輸入參數定義
│   └── data-sources.md                # 資料來源說明
├── templates/
│   ├── output-json.md                 # JSON 輸出模板
│   └── output-markdown.md             # Markdown 報告模板
├── scripts/
│   ├── atr_squeeze.py                 # 主偵測腳本
│   └── plot_atr_squeeze.py            # 視覺化儀表盤腳本
└── examples/
    └── xagusd-squeeze-2024.json       # 範例輸出

</directory_structure>